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2025/11/11（火） 空売り戦略レポート──「1本化プラン」で大型株を明確ルール運用
コンセプト：本日＝11/11（火）に使う前提で、勝率データと執行しやすさ（流動性・逆日歩リスク相対低）を優先した1銘柄集中の「1本化プラン」を提示します。
1本化プラン：ＡＧＣ（5201）を軸に「1銘柄 × 明確ルール」
採用理由
- 前日11/10の SBI『トレードチャンス（夕刊）』売りシグナルTOP5 にＡＧＣ（5201）がランクイン。直近1年の当シグナル成績は10勝/2敗（勝率83.3%）、5営業日後平均 −2.0%。銘柄表記は「大型株」で、在庫確保・約定面の実務上の利点が見込める。
- 直近四本値（11/10）：始値 5,171／高値 5,270／安値 5,164／終値 5,252／VWAP 5,228.395円。本日の軸価格（ピボット）に採用。出典：Kabutan
参考：同日の売りシグナルTOP5は、東邦アセチレン(4093)／ＵＢＥ(4208)／ＡＧＣ(5201)／京三製作所(6742)／ヤマハ(7951)。
① 建玉設計（予算 80万円 / 1単元=100株）
- 基本建玉：売り100株（目安：約52.4万円＝想定エントリー5,240円×100）。
- 余力確保：約27.6万円を残し、スリッページ・逆日歩・追撃/ヘッジに対応。
② エントリー条件（下記いずれかを満たしたら執行）
- 寄り後の戻り売り確認型（推奨）
9:10〜9:30の間、前日終値 5,252円を上回れず、かつ当日VWAPの下で5分足の戻り高値切り下げを確認 → 指値 5,240円前後で空売り。 - リバーサル失敗型
寄り後に5,270円（前日高値）付近まで戻すが上抜け失敗 → 5,260円割れ再確認で5,255〜5,250円に分散で空売り。 - 下方向ギャップ対応
寄り付きが5,200円割れなら見送り。一度5,200〜5,220円へ戻してVWAP下・陰転再確認できた場合のみエントリー可。
ピボット参照：高値 5,270／終値 5,252／VWAP 5,228.395（11/10）。
③ 逆指値（機械的）：5,302円
- 根拠：前日高値 5,270円 × (1 + 0.006) = 5,301.62円 → 5,302円に設定（大型株につきタイトに管理）。
④ 利確設計（分割推奨：T1 → T2）
- T1（半分利確）：5,200円付近（＝「5日後平均 −2.0%」の半分−1.0%を当日目標に）
- T2（残り全利確）：5,147円付近（＝「5日後平均 −2.0%」相当）
基準は前日終値 5,252円。T1＝5,252×0.99 ≒ 5,199.5円、T2＝5,252×0.98 ≒ 5,147円。
R:R目安（例：5,240円 新規 → 逆指値 5,302／T1 5,200／T2 5,147）
- 損失幅：約62円/株（≒ 6,200円）
- T1益：約40円/株（R:R ≒ 0.66）
- T2益：約93円/株（R:R ≒ 1.5）
- 運用：T1で半分利確 → 残りの逆指値を建値（5,240）へ繰上げ → T2で全決済
⑤ 追加・撤退ルール
- 追撃（任意）：初回エントリー後に5,250円再トライ→失敗を5分足で確認できたら＋50株まで追加可（T2までのR:R>1を維持できる価格のみ）。
- 日中撤退：13:30時点でT1未達かつVWAP上に滞在 ⇒ 引け成行で全撤退。
- オーバーナイト：含み益維持かつ5日EMA以下を条件に1泊まで。条件外は当日デイ完結。
⑥ 実務チェック（空売り特有の注意）
- 在庫・規制・逆日歩：ＡＧＣは「大型株」区分で相対的に安定傾向だが、約定前に在庫と品貸料（逆日歩）を必ず端末で確認。
- 統計の扱い：『トレードチャンス』の勝率/平均下落率は過去統計であり、将来の成果を保証しない。本日の使用根拠は11/10夕刊。
代替（例外時のみ）：ＵＢＥ（4208）
ＡＧＣの在庫不可・寄り条件崩れ時の2ndベスト。
- 売りシグナル成績：10勝/1敗（5営業日後平均 −2.3%）。
- 直近データ（11/10）：高値 2,424.5／終値 2,405／VWAP 2,396.19円。
- 建玉：売り100株（約24.0万円）。
- 逆指値：2,449円（＝前日高値 2,424.5 ＋1.0%）。
- 利確：T1=2,377円（−1.15%相当）、T2=2,350円（−2.3%相当）。
- 入り方：2,400円割れ再確認 ＆ 当日VWAP下で空売り、2,410円回復で撤退を徹底。
注文セット（任意でそのまま使える価格例）
| 銘柄 | 新規（指値・売） | 利確T1（買埋） | 利確T2（買埋） | 逆指値（買埋） | 株数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＧＣ(5201) | 5,240円 | 5,200円（半分） | 5,147円（残り全） | 5,302円 | 100株（＋追撃50株上限） |
| ＵＢＥ(4208) | 2,398〜2,400円 | 2,377円 | 2,350円 | 2,449円 | 100株 |
※IFD-OCO等の複合注文に合わせ、価格は「板に載せやすい丸め」に調整済み。表示価格は参考であり、必ずご自身の端末で最新気配・在庫・逆日歩を確認してください。
本日の運用サマリー（チェックリスト）
- 主軸はＡＧＣ1銘柄：戻り売り確認→5,240前後IN／5,302逆指値／5,200→5,147で段階利確。
- 実行不能時のみＵＢＥへ切替。
- 在庫・規制・逆日歩の都度確認（大型でも例外あり）。
- 統計は過去データ。板・出来高・当日VWAPで必ず現在値を検証。
参考リンク
繰り返しになりますが、本記事は情報提供のみを目的とした自己責任前提の資料です。制度・手数料・逆日歩・規制は変更される場合があります。必ず各社の最新画面・取引ルールをご確認のうえご判断ください。
